Quantitative Handelsstrategien In Teil 1 Von 3

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Entdecken Sie alle Ihre Lieblingsthemen in der SlideShare App Holen Sie sich die SlideShare App, um für Später speichern auch offline Weiter zur mobilen Website Upload Login Signup Doppeltippen Sie, um zu verkleinern Wie man Quanthandelsstrategien mit R entwirft LinkedIn Corporation Kopie 2017Many der Sites Ich verknüpft mit in der vorherigen Post haben Artikel oder Papiere auf Impuls Investitionen, die die typischen Ranking-Faktoren 3, 6, 9 und 12 Monate Rücklauf zu untersuchen. Die meisten (nicht alle) der Artikel suchen zu finden, die die beste Rückblick Zeit, um die Vermögenswerte Rang ist. Sagen, dass das Ergebnis des Artikels ist, dass die 6-Monats-Rückblick hat die höchsten Renditen. Ein Trading eine Strategie, die nur eine 6-Monats-Rückblick Zeitraum, um die Vermögenswerte Rang lässt mich anfällig für Über-Anpassung auf die Backtest-Ergebnisse basiert. Der Backtest erzählt uns nichts weiter, als welche Strategie das Beste in der Vergangenheit geleistet hat, es erzählt uns nichts über die Zukunft8230 duh Wenn ich die Ergebnisse von Backtests überprüfe, stelle ich mir immer sehr viel was bei Fragen. Hier sind 3 was, wenn Fragen, die ich für diesen Backtest fragen würde: Was passiert, wenn die Strategie auf einer 6-Monats-Rückblick unter führt und die 9 Monate oder 3 Monate beginnt zu überschreiten Was passiert, wenn die Strategien auf 3, 6, Und 9 Monate Rückblick haben über das gleiche Rendite - und Risikoprofil, welche Strategie sollte ich handeln Was passiert, wenn die Assets mit hoher Volatilität das Ranking dominieren und damit die Renditen steuern Die dargestellten Backtests sind einfache Backtests, um die Variabilität der Renditen zu demonstrieren Basierend auf Rückblickperioden und Anzahl der gehandelten Vermögenswerte. Die nachstehenden Grafiken zeigen die Performance einer Impulsstrategie unter Verwendung von 3, 6, 9 und 12 Monatsrenditen und handeln die Top 1, 4 und 8 Rangliste. Sie werden feststellen, dass es erhebliche Volatilität und Variabilität in Renditen nur Handel 1 Vermögenswert. Die Variabilität zwischen Rückblickperioden wird verringert, aber es gibt immer noch keine eindeutig beste Rückblickperiode. Es gibt Perioden unter Leistung und über Leistung für alle Rückblickperioden im Test. Ich habe eine kurze Frage für Sie, aber lassen Sie mich beginnen, indem Sie sagen, ausgezeichnete Post In der Tat, ausgezeichnete Reihe auf Momentum mit R. On mit meiner Frage. So, in dieser Übung, you8217ve konstruierte Portfolios auf Vergangenheit Rückkehr 3, 6, 9 und 12 Monate Rückkehr basiert. Dann, von dem, was ich verstehe, nehmen Sie eine lange Position in der Top-Asset (oder in zwei anderen Fällen, die Top 4 und Top 8 Assets) und halten diese Position für nur einen Monat. Was ich frage, ist, welche Art von Ergebnissen, die Sie erhalten, wenn Sie waren zu sagen, halten die Position für 3, 6, 9 oder 12 Monate, anstatt nur 1 Monat. Diese Art von Idee kann für den Investor mit einer längerfristigen Perspektive von Interesse sein. Gibt es eine Chance, könnten Sie einen anderen Beitrag mit Impuls mit R unter Berücksichtigung dieser leichten Variante der Übung Dies ist etwas, was ich in einem späteren Post tun könnte. Es ist nicht leicht möglich, wie ich die Funktionen schrieb. I8217ve versucht, diese für die brasilianischen Märkte (Ibovespa) zu replizieren, aber leider Yahoo Daten fehlt Behandlung für Aktiensplits andor Dividenden. Ich denke, ich habe viel Arbeit die Behandlung der Datenbank vor dem Testen der models8230 getSymbols hat ein Argument für die Anpassung der Daten. Auch, wenn you8217d Dinge manuell zu tun, ich nehme an, Sie können nur die Nähe durch den angepassten Ende des ersten Zeitraums teilen, dann teilen Sie den Rest der Daten durch die gleiche Zahl. Ich war in Ihrer Position vor 5 Jahren. In dieser Zeit begann ich, 3 Jahre lang algorithmische Handelssysteme zu erlernen und zu bauen, und nahm für 2 Jahre an einer Handelsgeschäftsstelle von Algo (nicht-HFT) teil. Die Art, wie ich tat es vielleicht nicht der beste Weg, aber es funktionierte für mich. PS. Diese Methoden gelten nicht, wenn Sie Hochfrequenztrading durchführen möchten. 1. Absorbieren (fast) alle öffentlich zugänglichen Informationen Sie müssen drei Bereiche kennen: FinanceTrading, Mathematik (insbesondere Statistik) und Programmierung. Empfohlene Lesarten: Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Pardo (Große Einblicke in Methoden zum Aufbau und zum Testen von Handelsstrategien) Tragen Sie Ihren Weg zu finanzieller Freiheit ein Van K Tharp (Lächerlich-Click-Ködertitel beiseite, dieses Buch ist ein großer Überblick zu mechanischen Handelssystemen) Trading und Börsen: Marktmikrostruktur für Praktiker Larry Harris (Marktmikrostruktur ist die Wissenschaft, wie der Austausch funktioniert und was tatsächlich geschieht, wenn ein Handel platziert wird Wissen diese Informationen, obwohl Sie gerade erst anfangen) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (Shed Licht auf Banken Ausführung Algorithmen. Dies ist nicht direkt anwendbar Ihre Algo Handel, aber es ist gut zu wissen) The Quants Scott Patterson (War Geschichten von einigen Top Guten Tag, wenn du in der Schule bist, dann komm zu mir. Lernen Sie Roboterentwurfstheorien, Markttheorien und Kodierung. Verwendet MQL4) asirikuy (Learn-Trading-Konzepte und Backtesting-Theorien. Sie haben vor kurzem ihre eigene Backtesting-und Handelsplattform entwickelt, so dass dieser Teil ist noch neu für mich. Aber ihre Wissensbasis auf Trading-Konzepte sind gut.) Empfohlene BlogsForums (einschließlich Finanzierung, Handel und Algo tradingforums): quantnet mechanicalforex forexfactory stevehopwoodforex quantstart Empfohlene Programmiersprachen: Wenn Sie wissen, welche Produkte Sie handeln möchten, finden Sie geeignete Handelsplattformen für diese Produkte. Dann lernen Sie die Programmiersprache API dieser Plattformbacktesters. Wenn Sie beginnen, würde ich Quantopian (nur Aktien), Quantconnect (Aktien und FX) oder Metatrader 4 (FX und CFDs auf Aktienindizes, Aktien und Rohstoffe) zu empfehlen. Die verwendeten Programmiersprachen sind Python, C und MQL4. 2. Testen Sie und wenden Sie Ihr Wissen an Entwickeln Sie Ihr eigenes Verstehen Versuchen Sie und versuchen Sie es erneut Testen Sie und wenden Sie Ihr Wissen an. Erstellen Sie Roboter. Backtest sie und führen sie live (auf kleine Mengen von Geld). Das Ziel hier ist zu verstehen, was funktioniert und tut, und zu wissen, warum. 3. Treffen und Partner mit anderen 113. Es gibt definitiv Synergien, wenn es darum geht, Ideen mit anderen auf dem gleichen Gebiet zu bearbeiten oder zu diskutieren. Treffen und Partner mit anderen (vorzugsweise erfahrenen). Sie lernen exponentiell, wenn Sie Menschen haben, um Ideen mit zu springen. 4. Holen Sie sich einen Job bei einem Handelsunternehmen und erhalten Sie einen Mentor Sie dont sagen, Alright dieser Teil kann schwierig sein, wenn Sie nicht starke akademische Qualifikationen haben. Lassen Sie mich zuerst festlegen, die schlechte Nachricht: Es ist unglaublich schwierig, in Top-Quant-Handelsunternehmen ohne Masters oder Ph. D. In einem quantitativen Fach (Computational Finance, Physics, Engineering, Statistics etc). Es ist fast unmöglich, wenn Sie in eine HFT-Rolle ohne diese Qualifikationen erhalten möchten (es sei denn, dass Ihr Vater die Firma besitzt). Gute Nachrichten: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in einen anständigen Hedgefonds kommen können. A) Erstellen Sie einen starken Track Record mit Algo-Handel. Wenn Sie eine starke Bilanz (auf eine menschenwürdige Menge an Geld) über ein paar Jahre und können die Jungs an dem Fonds zu überzeugen, dass Sie irgendeine Art von Handels-Rand haben. Sie können Ihnen eine Chance (obwohl sie nur wollen, dass Ihre Strategien und treten Sie später). B) Haben Sie etwas zu bieten. Manchmal wollen manuelle Händler ein algo-Trading-Team zu bauen und dont mind auf frische Jungs mit einigen quantitativen Fähigkeiten. Andere Zeiten, Unternehmen müssen quot Anzahl Crunchersquot und wird auf jemanden, der anständige Programmierkenntnisse ausstellen. Diese sollten ausreichen, um Ihnen den Start. Einige endet Notizen, die tradinginvestment Raum wird immer unglaublich wettbewerbsfähig. Viele Strategien, die zur Arbeit dont nicht mehr verwendet. Persönlich, ich denke, rentable trading systemsideas haben etwa eine 2-3 Jahre Lebensdauer, bevor andere auf sie zu fangen. Sie müssen innovieren, um vor dem Spiel zu bleiben, aber Innovation nimmt Erfahrung, Witz, Zeit, Infrastruktur und Geld. 101k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Um gut im quantitativen Handel zu tun, müssen Sie Weltklassefähigkeiten in entweder Mathe, Informatik oder Statistiken haben (idealerweise mehr als einer von denen). Ich verallgemeinere ein bisschen hier nicht alle Aspekte dieser Felder sind relevant, aber das ist die Grundidee. Die interessante Sache ist, dass, während es möglich ist, diese Bereiche auf eigene Faust von Grund auf zu lernen (z. B. mit Online-Kurse), wie Sie passen sie zusammen, um quantitative Trading gut ist nicht etwas, was in einer öffentlichen Weise gelehrt wird. Die Leute, die sehr gut darin sind, sind an Positionen, wo sie gegen ihre Verträge verstoßen würden, wenn sie ihre Best Practices teilen. Die meisten, die geteilt werden können, sind einige allgemeine Ideen auf Anwendungen der Grundlagen (siehe zB Ich möchte alles über Hochfrequenzhandel und andal algorithmischen Handel wissen, wo ich beginne) Dies ist, warum die meisten Unternehmen in den Raum würde es vorziehen, jemanden anzustellen, der Hat alle diese Zutaten in ihrem Hintergrund und dann lehren sie, wie die Zutaten mit ihren gut-geschliffenen Best Practices kombinieren. Sie würden viel lieber jemanden, der wirklich gut in die grundlegenden Fähigkeiten und weiß nichts über die Märkte als jemand, der OK ist auf die grundlegenden Fähigkeiten und kennt ein wenig über die Märkte und baute einige OK-Strategien. 8k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort beantwortet von Saqib Ghori